【永丰期货】台指选择权盘后-10400得而复失 台股由红翻黑

  2020-06-13 点击量: 907 点赞685

◆盘势分析

期货走势

台指期週四下跌 26 点至 10337 点。价差方面,台指期逆价差扩至 - 11.65 点,电子期逆价差缩至 - 0.43 点,金融期逆价差缩至 - 1.52 点。现货部分,三大法人卖超 9.38 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单减少 4489 口至 24430 口,其中外资多单减码且空单加码,净多单减少 6010 口至 51366 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净多单减少 1709 口至 24401 口。

週三美股三大指数全面收红,川普宣布波音 737 Max 机型全面停飞,但波音股价反倒反弹收红,在美股科技股领涨之下,带领 S&P 指数连四红并收上 2800 点大关。激励亚股今日开高,週四台股以上涨 17 点开出,盘面上苹概三王走势强劲,带领指数一度冲上 10400 点,但午盘过后陆股跌幅扩大,台积电也由红翻黑,引发抛售卖压出笼使指数再度跌落 10400 之下,终场加权指数下跌 24.67 点或 0.238%,收在 10348.65 点,成交量能 1142.09 亿,较前一日增加 168.49 亿。今日八大类股涨跌互见,其中以纺织类股涨幅 0.97% 表现较佳,塑化类股跌幅 0.45% 表现较差。今日加权指数开高走低,10400 关卡得而复失,显示指数来到前波高点附近仍有相当卖压,今日外资筹码期现货同步偏空操作,短线操作上仍以谨慎为宜,并持续观察外资及国际股汇市动向。

选择权分析

选择权从成交量来观察,买权集中在 10400 点,卖权集中在 10300 点。选择权未平仓量部分,买权未平仓最大量集中在 10500 点,卖权未平仓最大量集中在 10000 点。全月份未平仓量 put/call ratio 值由 1.32 升至 1.33,大于中性值 1,反应筹码面为偏多架构。买权平均隐含波动率由 10.85% 升至 11.25%,卖权平均隐含波动率由 15.41% 降至 15.03%,买权升卖权降。选择权部位整体来看显示为中性格局。 (永丰期货研调)

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