【永丰期货】台指选择权盘后- 5日线推升 台股再创波段收盘新

  2020-06-13 点击量: 237 点赞111

◆盘势分析

期货走势

台指期週一上涨 51 点至 11006 点。价差方面,台指期逆价差缩至 - 45.8 点,电子期逆价差缩至 - 1.13 点,金融期逆价差缩至 - 5.76 点。现货部分,三大法人买超 25.54 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单增加 5054 口至 13670 口,其中外资多单加码且空单减码,净多单增加 4387 口至 36360 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净多单增加 1853 口至 9811 口。

上週五美股涨跌互见,主因受美国与加拿大贸易谈判未果影响,不过週一市场便传出美加已就 NAFTA 框架达成新协议,激励美指电子盘大涨,也带动亚洲股市普遍开红,台指期早盘摆脱前一晚夜盘的整理态势并以平高盘开出,在现货市场同步转强开高下,市场投资人信心大振,电金多档权值股受追捧走高,也带动各类股族群皆有所表现,10 点过后买盘进一步加温,推升指数吞噬前一日黑 K 开盘价,随后呈现狭幅整理状直至收盘,终场加权指数上涨 45.46 点或 0.41%,收在 11051.8 点,成交量能 930.54 亿,较前一日减少 442.22 亿。由技术面来观察,週一日 K 在上扬的 5 日线推升下开高走高且再创波端收盘新高,短线技术面仍对多方较为有利,不过成交量能大幅缩减是为隐忧,后势指数能否续创新高端看量能能否增温补量而定。

选择权分析

选择权从成交量来观察,买权集中在 11100 点,卖权集中在 10900 点。选择权未平仓量部分,买权未平仓最大量集中在 11300 点,卖权未平仓最大量集中在 10600 点。全月份未平仓量 put/call ratio 值由 1.02 升至 1.1,大于中性值 1,反应筹码面为偏多架构。买权平均隐含波动率由 10.7% 升至 11.09%,卖权平均隐含波动率由 13.29% 升至 13.97%,买卖权皆升。选择权部位整体来看显示为中性预期。

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